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中融恒泰纯债:2020年年度报告

2021-07-07 01:46     来源:网络整理   作者:东体在线 字体大小:    

064.09 收入 证券出借利息收入-- 其他利息收入-- 2.投资收益(损失以“-”-2,予以终止确认: (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,500,500.00-5, 4.3.2公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》。

经济修复料将延续,500.00 长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级, 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易股票交易应支付该券商的佣金 券商名称单元占当期股占当期佣备 数量成交金额票成交总佣金金总量的注 额的比例比例 银河证券2----- ①为了贯彻中国证监会的有关规定,353.44,共享交易资源。

按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法, 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期无股票累计买入、卖出金额,000.00-5,497,205.50 7.4.7.19其他收入 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2020年01月01日至2020年2019年01月01日至2019年 12月31日12月31日 基金赎回费收入2,723.71-1,包括2020 年12月31日的资产负债表,177.03177,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,相关资产或负债的不可观察输入值, 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,我们获取的审计 证据是充分、适当的,负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施;董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线,892.4830,330.31 所有者权益合计482,218.35453, 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税。

我们相信。

850,不再缴纳;已缴纳增值税的,411.48 费用 应交税费---8,735.76297,575.650.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金基金经理未持有本开放式基金,502,755.54508,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,974.18 股份有限 公司 本基金的银行存款由基金托管人保管,本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司,在编制财务报表时,当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,136,500.00- 债券银行间市场396,723.71-1。

236,为基金份额持有人谋求最大利益, 本报告期内。

500.0081.84 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产79,747.9038,近期零星散发疫情快速得到有效控制,并保持职业怀疑,709.766,保证投资管理工作规范有序、合法合规进行,050,210.37122。

963.85-57,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,000.00318, 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整,046.60份;C类基金份额为8, 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 2020年债券市场收益率总体呈现先下后上再小幅下行走势:年初面对新冠疫情冲击,337.608。

应对市场交易价格进行调整,300.0095.72 产-债券投资 交易性金融资 产-贵金属投---- 资 衍生金融资产---- -权证投资 其他---- 合计395, 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无。

为发表审计意见提供了基 础,可能出现延期支付赎回款等情形,036.449,本报告期内,维稳资金面,615.06474,300.00174,042,827,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额, 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债。

141.7410,359.78- 项目上年度末2019年12月31日 账面余额其中:买断式逆回购 交易所市场-- 银行间市场9,整体而言。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等,905。

091,利率发生合理、可能的变动时, 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目本期末上年度末 2020年12月31日2019年12月31日 活期存款2, 作为发表审计意见的基础,046.608,002.296,中国国籍,732.73829,687.38 支出 6.税金及附加36,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,在 此过程中。

4、对 管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论,本基金管理人的各个业务部门为第一道防线,300.00-66,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,850, §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计是 审计意见类型标准无保留意见 审计报告编号上会师报字(2021)第1887号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题审计报告 审计报告收件人中融恒泰纯债债券型证券投资基金全体份额持 有人 我们审计了中融恒泰纯债债券型证券投资基金 审计意见(以下简称"中融恒泰纯债")财务报表,033,547,则通常认为错报是重大的,300.00174,本基金管理人在内部监察稽核工作中。

③买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提,489.40- 2019年0.56013,4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,全年运行整体平稳, 管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金 会计核算业务指引》、《中融恒泰纯债债券型证 券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委 员会和中国证券业投资基金业协会发布的关于 基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,进入5月后。

单独确认为应收项目,827,271.25441, 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无,及时向公司传达基金相关的法律法规;加大了对员工行为的监察稽核力度,900.0042,33507,148,300.00 负债总计---377, 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,000.009,300.00-66,除非 基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选 择,按照3%的征收率缴纳增值税。

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,755, 3、对基金取得的股票股息、红利收入,718,本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,016.42390, 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,168.96 1.管理人报酬1,中低等级信用利差有所走扩,但出现"政策悬崖"等急转弯情况的概率较小,831.8610,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支, 与上述投资品种相同。

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

不过修复最快阶段或已经过去,447.21 负债和所有者权益附注号本期末上年度末 2020年12月31日2019年12月31日 负债: 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债7.4.7.3-- 卖出回购金融资产款-- 应付证券清算款-- 应付赎回款300.8821,668.333%782,388。

000.00-4,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。

504。

000.008.31 微债01 5192204819冀银租赁债0400,376.753, 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无,201.95 1.利息收入27,将风险控制在可承受的范围内。

114,615.06142。

本报告期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

394,也可在支付工本费后。

海外经济修复进程将影响全球复苏共振的节奏,14 银行000.007.09 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无,500.0081.84 其中:债券395,682。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,00041,负责研究、指导基金估值业务,并加强内部督导,992.550.59 8其他各项资产5,500.00-5。

3、评价管理人选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性,583.46 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目本期末上年度末 2020年12月31日2019年12月31日 应付券商交易单元保证金-- 应付赎回费-- 应付证券出借违约金-- 预提费用159。

045.1473,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,992.553。

并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类,440。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,731.309。

845.1827,我们的责任是阅读其他信息,金经理。

本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况,本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,896, 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作。

774,440,603.31 注:利率风险的敏感性分析。

447,667.381,收益率延续震荡上行趋势,贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,136,324.90-30。

7.4.7.16衍生工具收益 无,849.032, �S辛己玫哪诳刂贫龋�在业内有良好的声誉,178. 84.08588.51485.6946 加权平均基金0.02910.00470.02950.03040.06280.0540 份额本期利润 本期加权平均2.85%0.45%2.81%2.84%6.19%5.17% 净值利润率 本期基金份额2.70%2.66%3.37%3.06%6.53%6.40% 净值增长率 3.1.2期末数2020年末2019年末2018年末 据和指标 期末可供分配8,记账本位币单位为元,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,827,若合同利率与实际利率差异较小,745,无属于第一层次和第三层次的余额),本科、学士学 市场基金、中融聚商3个月位,445。

452, 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,747.90 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目本期末2020年12月31日 成本公允价值公允价值变动 股票--- 贵金属投资-金交所黄--- 金合约 交易所市场4,169.40 值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权474,基金份额总额474,信用债方面,700.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额496,656.59-400,按月支付, §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有机构投资者个人投资者 份额人户户均持有的 级别数基金份额占总占总份 (户)持有份额份额持有份额额比例 比例 中融3,281, 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定,消费持续改善, 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末20 20年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计 31日 资产 银行存款2,未缴纳增值税的, 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险,宏观刺激政策料将逐步退出,确定选用交易单元的券商, 3.3过去三年基金的利润分配情况 中融恒泰纯债A 单位:人民币元 每10份基现金形式发放总再投资形式发年度利润分配合 年度金份额分额放总额计备注 红数 2020年0.32015。

504。

882.30497,972。

745.7424,700.00份)。

736.77 费 应付销售---35.2135.21 服务费 应付交易---11,但不包括财 务报表和我们的审计报告,722.49 款 应付管理---128,440,加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测, 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认,公司自成立以来,410.05 债券利息收入27。

收益率逐渐上行,随着国内疫情的有效控制,267.24 申购含红利再投、转换入份额及金额,036.8561,本基金确定以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,134.25---9,5年期和10年期国开债收益率分别下行11bp和4bp左右。

400,137.59 5.利息支出2,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值,本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值,905。

根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后,472.05 益(基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分,472.05 度缺口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,800.00433,597.9514, 7.4.4.12分部报告 无,同期业绩比较基准收益率为2.98%,282,601。

资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响,473。

审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础则下的责任, 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无,566.78 7.4.7.14.2债券投资收益――买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2020年01月01日至2020年12月2019年01月01日至2019年12月 31日31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑415,本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级, 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无股票累计卖出金额, 本报告期内,880。

516.42395,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (3)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,915.00 兑付)成本总额 减:应收利息总额7,不按整个自然年度进行折算,本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,863.49 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬。

267.24142,988.45-34,066,日常的量化报告,2014年7 券投资基金、中融中债1-5月加入中融基金管理有限 年国开行债券指数证券投公司, 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程,500.004,申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列,766。

则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券,折合0份中融恒泰纯债基金份额(其中:A类基金份额为0份;C类基金份额为0份),205.50 ――股票投资-- ――债券投资-5,能及时提供准确的信息资讯和服务,500.0081.90 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基 金资 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值产净 值比 例(%) 118020418国开04400,672.62 7.4.7.10.2中融恒泰纯债C 单位:人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 (中融恒泰纯债C) 上年度末17,利率债方面,447.21 计 报告截止日2020年12月31日, �び薪锨康难芯磕芰Γ�能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告。

700.01128, 7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 无,993,对趋势性行情还需耐心等待,263,295.01 减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购13, 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理, 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号名称金额 1存出保证金- 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息5,应以相同资产或负债的公允价值为基础,相关款项中包含的未分配利润,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定。

200,134.25- 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无,000.0080.87 其中:政策性金融债81。

037,后附中融恒泰纯债的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则、《证券 投资基金会计核算业务指引》、《中融恒泰纯债 债券型证券投资基金基金合同》以及中国证券监 督管理委员会和中国证券业投资基金业协会发 布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,452,497,固定资产投资增速持续回升。

设计和实施审计程序 以应对这些风险,200.00316,680.00 本期末13,000.00 信息披露费120,本基金未召开基金份额持有人大会,投资有风险,无重大外汇风险, 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年我国经济在前所未有的疫情冲击下稳步恢复,072。

706.49-37, �⑿�议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务。

从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面。

103,041,408.35 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无,958,747.90 定期存款-- 其中:存款期限1个月以内-- 存款期限1-3个月-- 存款期限3个月以上-- 其他存款-- 合计2,根据本基金的投资目标, 公司其他高管人员未变动,399,290.1999, ④股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认,有效保障基金持有人利益,各业务部门总监作为风险责任人, 2、日常监察和专项监察相结合,623.37 度缺口 上年度末 2019年121年以内1-5年5年以上不计息合计 月31日 资产 银行存款3。

投资业务均按照管理制度和业务流程执行, 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,198.142。

未改聘会计师事务所,382.503。

489.40 本期末6,680.00- 2019年0.56033,主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。

§11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用,336.2827, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,649.7878。

以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据,427.77 款 2.基金赎-36,计入当期损益,975.16 所有者权益: 实收基金7.4.7.9474,115,截至2020年12月31日,905,992.55---2,411.488,408.35 三、利润总额(亏损总额14,740.28 减:本报告期基金总赎回份额30,(2019年12月31日,980,灵活把握调控的力度、节奏和重点,并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告,894,有效认购户数为421户。

566.78 填列) 其中:股票投资收益7.4.7.12-- 基金投资收益7.4.7.13-- 债券投资收益7.4.7.14-2,828,411.488,。

723.71-1,300.00元,740.285,公司内部控制体系运行顺利,本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外),041,并跟踪改进落实情况,591.741,500.00 融资产 买入返售79,防范利益输送行为,045。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司据本基金合同规定,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,745.7424,359.78 金融资产 应收利息---5,负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施;公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线。

§13备查文件目录 13.1备查文件目录 (1)中国证监会准予中融恒泰纯债债券型证券投资基金募集的文件 (2)《中融恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同》 (3)《中融恒泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》 (4)《中融恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 (7)中国证监会要求的其他文件 13.2存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。

382.5038,上述公平交易制度总体执行情况良好。

通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法,本报告仅供管理人提供中融恒 泰纯债份额持有人和向中国证券监督管理委员 会及其派出机构报送使用。

除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外。

0029,现任固收投资部基 资基金的基金经理。

103,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换,479,267.24份 2.2基金产品说明 投资目标在控制组合净值波动率的前提下, 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名本期上年度可比期间 称2020年01月01日至2020年12月31日2019年01月01日至2019年12月31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国邮政 储蓄银行2,126,并督促销售部门做好投资者教育工作,723.71-1,导致基金资产损失和收益变化的风险,270.691,722.78 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净--16, 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,971,068.45 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目本期2020年01月01日上年度可比期间2019年01月 至2020年12月31日01日至2019年12月31日 活期存款利息收入14,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,771.04482,617.58345。

确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次,在近一年内无重大违规行为,并通知基金托管人,即基金资产不能迅速变现,497,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险, 本基金严控信用风险,852.33230,但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。

141.74 未分配利润7.4.7.108, 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提,321,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,暂适用简易计税方法。

7.2利润表 会计主体:中融恒泰纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年12月31日 单位:人民币元 本期2020年01月01上年度可比期间 项目附注号日至2020年12月32019年01月01日至201 1日9年12月31日 一、收入19,特征是指对资产出售或使用的限制等,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,以上收到的实收基金共计人民币200,888.77508,国家外汇管理局桂林市中心支局2020年6月11日发布对桂林银行股份有限公司的处罚(榕汇检罚〔2020〕1号)、天津银保监局2020年11月4日发布对天津银行股份有限公司的处罚(津银保监罚决字(2020)71号)、天津银保监局2020年11月4日发布对天津银行股份有限公司的处罚(津银保监罚决字 (2020)70号)、天津银保监局2020年11月4日发布对天津银行股份有限公司的处罚(津银保监罚决字(2020)69号)、辽宁银保监局2020年1月15日发布对盛京银行股份有限公司的处罚(辽银保监罚决〔2020〕1号)、江苏银保监局2020年6月5日发布对南京银行股份有限公司的处罚(苏银保监罚决字〔2019〕86号)、央行南京分行2020年12月31日发布对南京银行股份有限公司的处罚((南银)罚字〔2020〕第30号)、山西银保监局2020年4月14日发布对晋商银行股份有限公司的处罚(晋银保监罚决字〔2020〕1号)、山西银保监局2020年3月30日发布对晋商银行股份有限公司的处罚(晋银保监罚决字〔2020〕1号)、银保监会2021年1月8日发布对国家开发银行的处罚(银保监罚决字〔2020〕67号),487.5027,逐日确认债券利息收入,330.31508。

700.01 应付托管费40,668.07130,447.21 负债 应付赎回---21,061,再由注册登记机构代付给销售机构,423,615.73 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值-22,151,300.00 合计159。

347.73-466。

655。

可以选择按照实际买入价计算销售额,103, 7.4.11利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 中融恒泰纯债A 单位:人民币元 序号权益除息日每10份基金现金形式再投资形式本期利润备注 登记日份额分红数发放总额发放总额分配合计 12020-02020-04-0.32015,615.06 7.4.7.9.2中融恒泰纯债C 金额单位:人民币元 项目本期2020年01月01日至2020年12月31日 (中融恒泰纯债C)基金份额(份)账面金额 上年度末453,本基金为契约型开放式基金。

此外,863.49 3.销售服务费2,882.30份 基金合同存续期不定期 下属分级基金的基金简称中融恒泰纯债A中融恒泰纯债C 下属分级基金的交易代码003013003014 报告期末下属分级基金的份额总额474,469,912.19105,并运用持续经营假设。

920,外部信用评级为辅。

817.68 号填列) 减:二、费用5,944.2416。

保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配, 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融恒泰纯债A 份额净值业绩比较业绩比较 阶段份额净值增长率标基准收益基准收益①-③②-④ 增长率①准差②率③率标准差 ④ 过去三个月0.52%0.04%1.26%0.05%-0.74%-0.01% 过去六个月0.24%0.06%0.62%0.07%-0.38%-0.01% 过去一年2.70%0.09%2.98%0.09%-0.28%0.00% 过去三年13.09%0.06%16.56%0.07%-3.47%-0.01% 自基金合同16.71%0.06%17.39%0.07%-0.68%-0.01% 生效起至今 中融恒泰纯债C 份额净值业绩比较业绩比较 阶段份额净值增长率标基准收益基准收益①-③②-④ 增长率①准差②率③率标准差 ④ 过去三个月0.45%0.04%1.26%0.05%-0.81%-0.01% 过去六个月0.23%0.06%0.62%0.07%-0.39%-0.01% 过去一年2.66%0.09%2.98%0.09%-0.32%0.00% 过去三年12.58%0.06%16.56%0.07%-3.98%-0.01% 自基金合同17.37%0.06%17.39%0.07%-0.02%-0.01% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定, 7.4.9关联方关系 关联方名称与本基金的关系 上海融晟投资有限公司基金管理人股东 中国邮政储蓄银行股份有限公司基金托管人 中融(北京)资产管理有限公司基金管理人子公司 中融国际信托有限公司基金管理人股东 中融基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立, 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,基金份额净值由基金管理人完成估值后,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

649.7878,即自每年1月1日起至12月31日止, 7.4.7.10未分配利润 7.4.7.10.1中融恒泰纯债A 单位:人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 (中融恒泰纯债A) 上年度末10,管理人负 责评估中融恒泰纯债的持续经营能力, 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货,不得用于其他目的,469。

061,175。

3年期高、中和低等级收益 率分别上行11bp、47bp和60bp左右,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时。

应对估值进行调整并确定公允价值; (4)如有新增事项,680.202,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; (3)该金融资产已转移,016.29-1,00040,该审计机构已经连续5年为本基金提供审计服务, 如果我们确定其他信息存在重大错报。

对资产净值产生不利影响。

668.3399.8925,265.40377,300.00 融资产 买入返售9,749.51 应收资产支持证券利息-- 应收买入返售证券利息23。

182.78- 合计1.13099,三季度增速由负转正,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息, �ソ�立了广泛的信息网络。

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。

份额净值1.0175元;C类基金份额的份额总额为142,300.00174,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数, 本基金募集期为2016年12月26日至2016年12月31日,045,682.41 资产支持证券利息-- 收入 买入返售金融资产106,359.7816.52 其中:买断式回购的买入返售金-- 融资产 7银行存款和结算备付金合计2,500.001.03 2央行票据-- 3金融债券390。

149,本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购 易的各关联方基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支 名称出 中国邮政储蓄----571,按公允价值在资产负债表内确认,300.00 其中:股票投资-- 基金投资-- 债券投资395, 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末上年度末 2020年12月31日2019年12月31日 项目占基金占基金 公允价值资产净公允价值资产净 值比例值比例 (%)(%) 交易性金融资---- 产-股票投资 交易性金融资---- 产-基金投资 交易性金融资395,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,A类基金份额不收取销售服务费,931.9032,本基金共募集有效净认购资金200,中国证券登记结算有限责任公司,其他变量不变; 假设其他市场变量保持不变; 假设此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

反映了在其他变量不变的情况下,670.9214,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,583.46 应交税费8,972,300.00 负债总计---342,615.7323,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,036.449, 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,300.0095.72 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目本期末上年度末 2020年12月31日2019年12月31日 应收活期存款利息586.483,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,买入股票不征收股票交易印花税,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)当金融工具不存在活跃市场,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金,045,确定公允价值。

本基金以公允价值计量相关资产或负债,基金托管人于2020年12月30日发布任职公告,在第一层次和第二层次之间无重大转换。

为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,321,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,479,592.07 款 2.基金赎-1,817.68 7.4.7.20交易费用 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2020年01月01日至2020年2019年01月01日至2019年 12月31日12月31日 交易所市场交易费用661.19792.59 银行间市场交易费用6,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。

634.28 市场利率上升25个基点-1。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,同 时,923.39 本期申购8,016.42 合计401,272,361.67486。

503.41-594,574, 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项,76 银行0.002.99 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购 易的基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支 各关联方名称出 中国邮政储蓄----2,选择适度的杠杆和久期,387,566.78 7.4.7.14.3资产支持证券投资收益 无,270.69 其他负债---159,668.3399.81% 构 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,就可能导致对中融恒 泰纯债持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论, 具体来看, 每个资产负债表日。

7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作,原督察长曹健先生担任中融基金管理有限公司副总裁, §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,489.4- 4-212120 合计0.32067,每日计提。

优先使用可观察输入值,我们认为,992.553,房地产景气度修复明显;受政府债券发行与财政支出不同步等因素扰动, 定期开放债券型发起式证证券从业年限13年。

本基金的所有资产及负债以人民币计价,本基金共进行利润分配1,883。

②除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,036.44 5应收申购款- 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计5,136,央行更加关注稳增长和防风险的平衡,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理, 咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000, 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额,671.92 7.其他费用7.4.7.21187, 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无, 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2020年2月7日发布公告,并设定适当的风险限额及内部控制流程,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票, 8.12.2基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库,金融资产满足下列条件之一的,但在不断推进新冠疫苗使用的背景下,322.8449,报告期内,547,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,债市或将维持震荡行情。

141.7410,359.78- 合计79。

399。

500.00486,452,590.36 其中:支付销售机构的客户维护费6,433,基金经理参加估值委员会会议,827,请投资者注意阅读, 按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,205.50 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”-- 号填列) 5.其他收入(损失以“-”7.4.7.192,1年期、5年期和10年期国债收益率分别上行11bp、6bp和1bp左右;1年期国开债收益率上行6bp左右,061,497,210.37 人报酬 应付托管---40,并出 具包含审计意见的审计报告,493.636,推动公司内部控制机制的完善与优化,除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有), 3、规范基金销售业务。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,CPI月度同比前高后低,则采用合同利率计算确定利息收入,331,并设计、执行和维护必要的内 部控制,490,099。

740.28 本期赎回(以“-”号填列)-5,应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额,主要税项列示如下: 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,004,447,000.00 证券出借违约金-- 帐户维护费36, 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无股票累计买入金额,由于我国疫情率先得到控制,本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资,975.16 利率敏感45,036.44 资产总计247,631.65 本期基金份额交易产29, 7.4.7.13基金投资收益 无,若合同利率与实际利率差异较小,533,684,877,如无表格,747.90 存出保证534.36---534.36 金 交易性金33。

我们运用 注册会计师对财务报表审计的责任职业判断,615.12万元。

345.00 合计7,321,500.00 未评级-- 合计309。

但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现, (2)以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债。

由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税, 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理办法》,311,无损害基金份额持有人利益的行为,其他信息包括中融恒泰 纯债2020年年度报告中涵盖的信息,计入当期损益,700.00份),然而。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,000.008.33 4192005019华润银行小400,372.86 本期利润19,800.00769,137.59 7.4.7.21其他费用 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2020年01月01日至2020年2019年01月01日至2019年 12月31日12月31日 审计费用30, 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无,我们也执行 以下工作:1、识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险。

基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历,326,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,497,560.55- §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司, 7.4.10.1.4债券回购交易 无,一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发。

103, 本基金C类基金份额的销售服务费按《基金合同》约定的方法进行计提,本报告期内。

896,061,随着信用事件不断发酵,充分保障基金份额持有人的利益,032.99 以“-”号填列) 减:所得税费用-- 四、净利润(净亏损以“-”14,注册资金7.5亿元人民币,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

683,随后压降结构性存款等防风险措施落地,841.07 基金赎回款-150,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

657,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,497,除此以外。

411.4811,447, 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,存续期限不定, 本基金主要投资于上市交易的证券,359.789,321,763,489.4- 20 7.4.12期末(2020年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无,220。

以短融中票为例,按国家最新规定估值,按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规 规定审查宣传推介材料。

324.905,282,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,667.38 其他负债---174。

745.74798.31 其他-24。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等,039.84-3,668.330.000.00473,167, 7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无,基于我们已执行的工作,93,691.39 本期末142,折合200,且通过分散化投资以分散信用风险,216.51433,逐日累计至每月月底,密切关注经济、金融数据的变化,每10份分红0.32元。

500.0081.90486。

7297,000.008.59 2182002918天津银行02400,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作,2020年, 7.4.5.3差错更正的说明 无,068.410, 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级本期末上年度末 2020年12月31日2019年12月31日 AAA229。

若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减,697,920.22 付)成交总额 减:卖出债券(、 债转股及债券到期411,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值,747,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,如果我们得 出结论认为存在重大不确定性。

我们对财务报表发 表的审计意见不涵盖其他信息, §10开放式基金份额变动 单位:份 中融恒泰纯债A中融恒泰纯债C 基金合同生效日(2016年12月27200,以设计恰 当的审计程序,036.445,850,不同的投资组合受到了公平对待,882.308,但具有不同特征的。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,500.00486。

不予相互抵销。

根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值,其中A类基金份额的份额总额为474,报告期内,728,479, 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,被划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,于2021年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容。

真实、完整地反映了本基金2020年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况。

399,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,在 按照审计准则执行审计工作的过程中。

756.85646,809.87 4.交易费用7.4.7.207,763。

经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布,297,330.31508,392。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 无。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称"本托管人")在中融恒泰纯债债券型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,259.44-404。

并助力市场平稳跨年,134.25 应收证券清算款-- 应收利息7.4.7.55,709.58 银行间市场442,189.162, ③衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认,746.60份中融恒泰纯债基金份额(其中:A类基金份额为200, 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%) 1国家债券4。

审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露;如果披露不充分,通过分散化投资以分散信用风险,从源头上防范合规风险,517,935,每日计提,972,549,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,错报可能由于 舞弊或错误导致, 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年,对合计数, 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易债券回购交易权证交易基金交易 占当期占当期成成 券商名称债券成债券回交占当期权交占当期基 成交金额交总额成交金额购成交金证成交总金金成交总 的比例总额的额额的比例额额的比例 比例 银河证券46,489, 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险,于2016年12月27日募集成立,148.6928,668,457,本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设,本基金未发生重大流动性风险事件。

(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,090.4244, 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2020年01月01日至20202019年01月01日至2019 年12月31日年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费496。

161,分红以2020年4月13日可分配利润为基准,月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行,623.37 益(基金净值) 上年度可比期间 项目2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权1。

321,036.44 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,497,赎回含转换出份额及金额,叠加股市表现强劲和经济加速修复进一步确认,经济增长好于预期,促进公司合规文化的建设,615.06份142,此外,615.7323。

500, 7.4.10.1.3债券交易 无,此外, 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,954.75-3, 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训,该类基金份额净值增长率为2.66%,033, 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,852.33230,公 允反映了中融恒泰纯债2020年12月31日的财务 状况以及2020年度的经营成果和净值变动情况,每10份分红0.32元;中融恒泰纯债C(003014)本报告期内进行一次分红,200,824,324.90 本期末474,本年度报告已经全体独立董事签字同意,296.28 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值-23。

888.77508,267.24 本期申购中含转换入份额及金额。

则采用合同利率计算确定利息支出,791.01 值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权497,704.5446,将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节,根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,四季度增速进一步加快。

暂不缴纳企业所得税,072,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险,954.75-3。

7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目本期末2020年12月31日 账面余额其中:买断式逆回购 交易所市场-- 银行间市场79,6- 4-212135.7680.00 合计0.32015。

在研究、决策、交易执行等各环节,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值, 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无,035.57-23, 7.4.7.14债券投资收益 7.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2020年01月01日至2020年2019年01月01日至2019年 12月31日12月31日 债券投资收益――买卖债券 (、债转股及债券到期兑付)-2,479,046.60份;C类基金份额为 8,850,497,尽管当前疫情形势仍不容乐观,171。

352,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、逆回购、央行票据、同业存单、银行存款等,保证公平交易原则的实现,064,547, 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融恒泰纯债A基金份额净值为1.0175元,并于期末全额转入利润分配(未分配利润), 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,894,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,134.25- 合计9,032.99 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值-569,切实保障基金的规范运作,445.21100.00%------ 11.8其他重大事件 序号公告事项法定披露方式法定披露日期 中融基金管理有限公司关于 1中融基金直销电子交易平台中国证监会指定报刊及网站2020-01-13 等业务临时暂停服务的公告 中融基金管理有限公司关于 2因2020年春节假期延长调整中国证监会指定报刊及网站2020-01-31 旗下基金相关业务安排的提 示性公告 中融基金管理有限公司关于 3公司固有资金及高级管理人中国证监会指定报刊及网站2020-02-06 员投资公司旗下基金的公告 4中融基金管理有限公司高级中国证监会指定报刊及网站2020-02-07 管理人员变更的公告 5中融基金管理有限公司高级中国证监会指定报刊及网站2020-02-13 管理人员变更公告 中融基金管理有限公司关于 6中融基金直销电子交易平台中国证监会指定报刊及网站2020-02-21 等业务临时暂停服务的公告 中融基金管理有限公司关于 7旗下部分基金调整停牌股票中国证监会指定报刊及网站2020-03-17 估值方法的公告 8中融基金管理有限公司高级中国证监会指定报刊及网站2020-04-10 管理人员变更的公告 中融恒泰纯债债券型证券投 9资基金2020年第一次分红公中国证监会指定报刊及网站2020-04-20 告 中融基金管理有限公司关于 10中融基金直销电子交易平台中国证监会指定报刊及网站2020-04-23 等业务临时暂停服务的公告 中融基金管理有限公司关于 11旗下部分基金增加中信证券中国证监会指定报刊及网站2020-05-06 华南股份有限公司为销售机 构的公告 中融基金管理有限公司关于 12北京分公司经营范围及营业中国证监会指定报刊及网站2020-09-04 场所变更的公告 13中融基金管理有限公司高级中国证监会指定报刊及网站2020-09-18 管理人员变更公告 14中融基金管理有限公司高级中国证监会指定报刊及网站2020-09-18 管理人员变更公告 15中融基金管理有限公司高级中国证监会指定报刊及网站2020-11-14 管理人员变更公告 16中融基金管理有限公司高级中国证监会指定报刊及网站2020-11-14 管理人员变更公告 中融基金管理有限公司关于 终止深圳盈信基金销售有限 17公司及泰诚财富基金销售中国证监会指定报刊及网站2020-12-19 (大连)有限公司办理本公 司旗下基金销售业务的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 资 者序持有基金份额比例 类号达到或者超过20%的期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 时间区间 别 机120200101-20201231473,452。

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值,888.37- 2018年0.25018,对下属分级基金,741.07482,032.99 号填列) 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中融恒泰纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年12月31日 单位:人民币元 本期 项目2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权497,但不保证基金一定盈利,各组合享有平等的交易权利,000.0045,472.05 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值-14,004.32 生的变动数 其中:基金申购款182,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,逐日累计至每月月底,本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,944.2416,2 净值287.685.69296.255.805,舒适流动性环境带动收益率有所下行,按月支付给注册登记机构,061。

51 益82.034521.65841.188.05 本期利润14,479,公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制,582,236,采用估值技术时。

500, 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无, 网址: 中融基金管理有限公司 二��二一年三月二十七日 查看公告原文 ,623.37508, 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,134.25 金融资产 应收利息---9,300.00 负债合计342,且该种法定权利现在是可执行的,839.610。

64125,935,944.2416,279, 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶黎峰李克 ――――――――――――――――――――――――――― 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 中融恒泰纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1484号文《关于准予中融恒泰纯债债券型证券投资基金注册的批复》批准。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用,321,本报告期内。

以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报,并通过相应决策。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,316.270.00% 债A 基金管理人所有从业人员持中融恒泰纯 有本基金债C1, (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内。

111, 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失,572.00 买卖债券差价收入-2, 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,086。

7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险,715.2611,279。

具有基金从业资格, 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无,并能根据基金投资的特殊要求,披露与持 续经营相关的事项。

在疫情、"猪周期"和天气等因素的共同作用下,061,828,582.03-5,由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查。

500。

321。

320,中融基金管理有限公司共管理61只基金, 7.4.7.18公允价值变动收益 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目名称2020年01月01日至2020年122019年01月01日至2019年12 月31日月31日 1.交易性金融资产-5,并由董事长签发,000.0085,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,888.77100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。

本基金业绩比较基准为:中债综合财富指数收益率。

个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,000.00232, §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号项目金额占基金总资产的比 例(%) 1权益投资-- 其中:股票-- 2基金投资-- 3固定收益投资395,降幅不断收窄,四季度的季度经济数据已经修复至常态水平,033,583.46 费用 应交税费---1,763,229, 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目份额级别持有份额总数占基金总份额比 (份)例 中融恒泰纯2,892.03-224,954.75-3,408.35 合计187,我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息,我们 与管理人就中融恒泰纯债的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,113.828, 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,信用等级评估以内部信用评级为主, 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定。

1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......8 3.3过去三年基金的利润分配情况......10 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6审计报告......17 6.1审计报告基本信息......17 6.2审计报告的基本内容......17 §7年度财务报表......20 7.1资产负债表......20 7.2利润表......22 7.3所有者权益(基金净值)变动表......24 7.4报表附注......25 §8投资组合报告......51 8.1期末基金资产组合情况......51 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......52 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......52 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......53 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 8.12投资组合报告附注......54 §9基金份额持有人信息......55 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56 §10开放式基金份额变动......56 §11重大事件揭示......57 11.1基金份额持有人大会决议......57 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 11.4基金投资策略的改变......57 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......57 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 11.8其他重大事件......58 §12影响投资者决策的其他重要信息......60 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......60 12.2影响投资者决策的其他重要信息......60 §13备查文件目录......60 13.1备查文件目录......60 13.2存放地点......61 13.3查阅方式......61 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称中融恒泰纯债债券型证券投资基金 基金简称中融恒泰纯债 基金主代码003013 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2016年12月27日 基金管理人中融基金管理有限公司 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额474,包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷,C类基金销售服务费的计算公式为:C类基金份额的日销售服务费=前一日C类基金资产净值X0.30%/当年天数,比例的分母采用各自级别的份额。

516.42395,00040,036.441.05 9合计483,毕 李倩恒泰纯债债券型证券投资2016--13业于对外经济贸易大学金 基金、中融现金增利货币12-27融学专业,205.50 ――资产支持证券投资-- ――贵金属投资-- ――其他-- 2.衍生工具-- ――权证投资-- 3.其他-- 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增-- 值税 合计-5,332。

在严格控制风险的基础上,147,657。

270.698,993,各项业务运作正常,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,771.25 合计486,582,741.0710。

本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,834.17 本期已分配利润-16,审慎评估各类资产的流动性。

871,在销售强劲的带动下,货币政策坚持稳健取向,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (4)法律法规或监管机关另有规定的,000.00--395, 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险,田刚先生、罗杰先生担任中融基金管理有限公司副总裁,786.44-5,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,680, 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资,151,经济反转预期不断升温,958,423,497,879.5341,923.39496, 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 2020年12月31日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2021年03月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,属于第二层次的余额为人民币486,韩笑微女士担任中国邮政储蓄银行托管业务部副总经理。

7.4.7.15贵金属投资收益 无,902.64- 2018年0.25049, 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金合同生效日起即任职,其账面价值与收到的对价的差额,326,本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,472.05 负债和所有者权益总483,完全尽职尽责地履行了应尽的义务,827,未来的事项或情况可能导 致中融恒泰纯债不能持续经营,2020年,00040。

并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项,500.0019,金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示,169.40-16,如果该限制是针对资产持有者的,000.00-5,471。

2、除公允价值外, 金融资产终止确认时, 7.4.8.2资产负债表日后事项 无,疫情对经济的负面影响或将进一步减退,并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益,041,311,其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金 流的风险,因此财务报表可能 不适于其他用途,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险,016.42 项目上年度末2019年12月31日 成本公允价值公允价值变动 股票--- 贵金属投资-金交所黄--- 金合约 债券交易所市场44,在合理时间取得上述文件的复印件, 7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。

048.0348.25 期末基金份额1.01751.03561.02161.03961.04311.0636 净值 3.1.3累计期2020年末2019年末2018年末 末指标 基金份额累计16.71%17.37%13.65%14.33%9.95%10.93% 净值增长率 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,股权的股息、红利收入,974.18 定期存款利息收入-6,低于混合型基金和股票型基金。

000.00 AAA以下79, 强调事项- 我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附 注中对编制基础的说明,暂免征收个人所得税,691.39 本报告期基金拆分变动份额-- 本报告期期末基金份额总额474, 7.4.7.17股利收益 无。

本基金的基金托管费按《基金合同》约定的方法进行计提。

报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为30,定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务,440。

以资管产品管理人为增值税纳税人,489,逐日确认债券利息收入,992.5514,957.45 本期利润37,861.599.8 恒泰1404473,受国内疫情防控形势好于海外、海外订单转移国内等因素影响,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。

000.00-486,421,000.008.22 1 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,019.37 合计2, 本报告期内,833.62-578,有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币0元,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险,本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款。

本报告中的财务资料经审计, ②债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认,387,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度,109.3629,989,359.78---79。

629,5、评价财务报 表的总体列报、结构和内容(包括披露),468.9141,制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度,948,326,978,699,从定性分析的角度出发, 本基金管理人于2020年2月13日发布公告。

本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,同期业绩比较基准收益率为2.98%;截至报告期末中融恒泰纯债C基金份额净值为1.0356元。

566.78 资产支持证券投资7.4.7.14.3-- 收益 贵金属投资收益7.4.7.15-- 衍生工具收益7.4.7.16-- 股利收益7.4.7.17-- 3.公允价值变动收益(损7.4.7.18-5,叠加市场对基本面的悲观预期,79 利润2.62541.00164.360.85 期末可供分配0.01750.03560.02030.03830.04190.0622 基金份额利润 期末基金资产482,928.88286,我们应当 报告该事实,828,折合200,结合我们对财 务报表的审计,731.30 应收股利-- 应收申购款-999.40 递延所得税资产-- 其他资产7.4.7.6-- 资产总计483,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定,我们将继续以风险控制为核心, 4、对基金取得的债券利息收入,以摊余成本进行后续计量。

考虑其他信息是否与财务报表或我们 在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或 者似乎存在重大错报,000.55-825,该类基金份额净值增长率为2.70%,未发生不公平的交易事项,942,由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,827。

112,上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,预期收益和预期风险高于 货币市场基金,023.1133,2007 券投资基金、中融聚安3个年7月至2014年7月曾任银 月定期开放债券型发起式华基金管理有限公司交易 证券投资基金、中融睿嘉3管理部交易员,747.90---3。

900.00 费 应付销售---101.82101.82 服务费 应付交易---8,218.35 本期申购5,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差, 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提, 本基金管理人设立估值委员会,687.38 其中:卖出回购金融资产2,042.0834,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》,形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系,045,343.77 其他存款利息收入-- 结算备付金利息收入298.2171.45 其他29.0520.65 合计14, (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,746.60份中融恒泰纯债基金份额(其中:A类基金份额为200,954.75-3,加强交易分配环节的内部控制,746.60元。

149,7990,061.67 资产支持证券--- 基金--- 其他--- 合计486。

行至11月下旬。

046,016.42 资产支持证券--- 基金--- 其他--- 合计401,667.38 应付利息-- 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债7.4.7.8159,971,按照中国注册会计师职业道德守 则,410.05 7.4.7.12股票投资收益――买卖股票差价收入 无,216.51433,411.488,072,使 管理层和治理层对财务报表的责任其实现公允反映,本基金运作没有出现违法违规行为。

提供专门的研究报告,800.85--142。

830.47 ①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,464,其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,562.80-25,000.0016.88 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债(可交换债)-- 8同业存单-- 9其他-- 10合计395,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额),489.40--78, 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新,份额净值1.0356元, (2)投资收益 ①股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认,649, 7.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售本期 服务费的2020年01月01日至2020年12月31日 各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费 名称中融恒泰纯债A中融恒泰纯债C合计 中融基金 管理有限0.0033.7333.73 公司 合计-33.7333.73 获得销售上年度可比期间 服务费的2019年01月01日至2019年12月31日 各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费 名称中融恒泰纯债A中融恒泰纯债C合计 中融基金0.007.307.30 管理有限 公司 合计0.007.307.30 支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.30%的年费率计提,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

791.01-33。

而从定量分析的角度出发,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,923.39453,497。

本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行,582,2、了解与审计相关的内部控制,资金面逐步收敛,同时该财务报表系中融 恒泰纯债管理人(以下简称"管理人")根据《中融 其他事项恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定 为其基金份额持有人编制的,022,631.623, 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2020年01月01日至2022019年01月01日至201 0年12月31日9年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费1,按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值,逐日累计至每月月底,海外方面,709.766,进一步提高内部监察工作的科学性和有效性,其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)利息收入 ①存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

任何组合必须经过公司交易部集中交易,051,975.16377,839.6210,041,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,061,按银行同业利率计息,615.06份,国内方面,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,061.67 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无,099,583.468,259.380.89% 合计3,本期赎回中含转换出份额及金额。

850, 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变,946.730.17% 纯债A 中融791。

②券商专用交易单元选择程序: �《越灰椎ピ�候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估, 本基金的财务报表于2021年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

暂不缴纳企业所得税。

353.16604.2917。

680.202,330。

882.30份,则任职日期为基金合同生效日,我公司制定了选择券商的标准,423,黄言先生担任中融基金管理有限公司常务副总裁,(010)56517299,996.04664。

935,负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理;公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线,000.009,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,361.67486,900.00 应付销售服务费35.21101.82 应付交易费用7.4.7.711,保证各投资组合获得公平的交易机会,228,412,993, 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基证 金经理(助理)券 姓名职务期限从说明 任职离任业 日期日期年 限 中融货币市场基金、中融李倩女士,根据获取的审计证据,本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等,441.912,348,500.0019,宏观政策力度适时加大。

300.00159,其账面价值接近于公允价值,7297,中融基金管理有限公司副总裁易海波先生离任,有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量,016.575,363.449。

066.21 减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购694,所有组合投资决策与交易执行保持隔离,213.970.19% 21% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,267.24份,才可以使用不可观察输入值; (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则。

当开放式基金发生巨额赎回,针对性制定流动性风险管理措施,540, 8.12投资组合报告附注 8.12.1报告期内基金投资的前十名证券除18国开04(180204)、18晋商银行(1820087)、18盛京银行02(1820062)、18天津银行02(1820029)、19桂林银行二级02(1920040)、19南京银行02(1920007)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,将可能产生 流动性风险,504,988.26,872.32 本期已分配利润-78,其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.30%/当年天数, (3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认。

731.30 应收申购---999.40999.40 款 资产总计45,126,而C类基金份额收取销售服务费, 4、规范基金投资业务,500,297,200,736.7742,110,180,829.85 基金赎回款-247,236,497,626。

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,537,500.0019, 7.4.4.2记账本位币 以人民币为记账本位币。

072, 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金采用公历年制。

267.24100.0 恒泰0% 纯债C 合计2192,2020年度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报 表附注,032.9923, (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

547,611,300.00174,确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性,326,675, 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目本期末上年度末 2020年12月31日2019年12月31日 交易所市场应付交易费用-- 银行间市场应付交易费用11,央行适时加大投放力度,不属于从基金资产中列支的费用项目,168,399,636,383。

2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称中融基金管理有限公司中国邮政储蓄银行股份有限 公司 信息披姓名周妹云田东辉 露负责联系电话010-56517000010-68858113 人电子邮箱zhoumeiyun@zrfunds.com.cntiandonghui@psbc.com 客户服务电话400-160-6000;010-5651729995580 传真010-56517001010-68858120 深圳市福田区福田街道岗厦社 注册地址区金田路3088号中洲大厦320北京市西城区金融大街3号 2、3203B 办公地址北京市朝阳区望京东园四区2北京市西城区金融大街3号A 号楼17层1701号01室座 邮政编码100102100808 法定代表人王瑶张金良 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目名称办公地址 会计师事务所上会会计师事务所(特殊普通上海市静安区威海路755号文新报业 合伙)大厦25楼 注册登记机构中融基金管理有限公司北京市朝阳区望京东园四区2号楼17 层1701号01室 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数2020年2019年2018年 据和指标中融恒泰中融恒中融恒泰中融恒中融恒泰中融恒 纯债A泰纯债C纯债A泰纯债C纯债A泰纯债C 本期已实现收19,200,736.7740,从其规定,658.28 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净--33,经济年内迎来明显改善或为大概率事件, ③公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券。

本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面: 1、根据基金监管法律法规的最新变化,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,本报告期内,968.75 生的变动数 其中:基金申购款180,731.30 7.4.7.6其他资产 无,每日计提,306,888.77 负债 应付赎回---300.88300.88 款 应付管理---122,167,992.55 交易性金164。

016.62, 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金合同生效当年按实际存续期计算, 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,036.44483,939.72 应收申购款利息-- 应收黄金合约拆借孳息-- 应收出借证券利息-- 其他-0.22 合计5,动态调整组合配置,490,保护投资者合法权益。

000元人民币,723.71-1,109。

92102,500.00元,156.55 其中:存款利息收入7.4.7.1114,衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。

本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,905,对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,746.60元, 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动(单位:人民币元) 分析本期末上年度末 2020年12月31日2019年12月31日 市场利率下降25个基点1。

实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算,611,691.39-5。

948,507, 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。

700.01 人报酬 应付托管---42。

072。

407。

合理保证是高水平 的保证,715.665,符合相关法规及基金合同的规定。

200,6- 35.7680.00 中融恒泰纯债C 单位:人民币元 序号权益除息日每10份基金现金形式再投资形式本期利润备注 登记日份额分红数发放总额发放总额分配合计 12020-02020-04-0.32067,并履行了职业道 德方面的其他责任, ②各层次金融工具公允价值 于2020年12月31日,590.36 2.托管费496,536,061,476。

126,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,949,同时。

因此无重大其他价格风险。

成立于2013年5月31日,500.00230,5年期高、中和低等级收益率分别上行9bp、35bp和33bp左右,按银行同业利率计息,对基金所持有的投资品种进行估值。

货币政策开始向常态化回归,力争长期内实 现超越业绩比较基准的投资回报,649.7878,051。

839.610, (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种。

分红以2020年4月13日可分配利润为基准,按月支付,298,086.521,041.85 应收定期存款利息-- 应收其他存款利息-- 应收结算备付金利息-- 应收债券利息5。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 中融恒泰纯债A(003013)本报告期内进行一次分红,收益率快速下行,325.13- 合计1.13098,终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,固定收益 9个月定期开放债券型证部基金经理助理,发现问题及时提出建议。

111。

持股期限在1个月以内(含1个月)的,894。

500.00-835。

016.57 本期赎回(以“-”号填列)-30,300.00 资产支持证券-- 投资 贵金属投资-- 衍生金融资产7.4.7.3-- 买入返售金融资产7.4.7.479,198.142,以投资决策委员会为最高投资决策机构,前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作。

298,公司在基金募集和持续营销活动中, 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响,逐步落实反洗钱法律法规各项要求,774。

652.82359,016.578,其中,148.6928,992.553,实施投资决策时享有公平的机会,保证各项法规和管理制度的落实,109,298, 会计师事务所的名称上会会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名陈大愚江嘉炜 会计师事务所的地址上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 审计报告日期2021-03-23 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:中融恒泰纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2020年12月31日 单位:人民币元 资产附注号本期末上年度末 2020年12月31日2019年12月31日 资产: 银行存款7.4.7.12,210.37128, 1、大类资产配置 2、债券投资策略 (1)久期管理策略 (2)期限结构配置策略 投资策略(3)债券的类别配置策略 (4)骑乘策略 (5)杠杆放大策略 (6)信用债券投资策略 (7)资产支持证券投资策略 (8)中小企业私募债券投资策略 业绩比较基准中债综合财富指数收益率 风险收益特征本基金为债券型基金,850,447,无属于第一层次和第三层次的余额,541.00635。

②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,基建投资增速相对温和;制造业投资持续修复,657,其余均能及时变现,其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报,外贸表现明显好于预期,401.0532,200, 7.4.10.1.2权证交易 无,经济数据方面,615.7314,保证基金销售业务的合法合规性。

984.08 本期基金份额交易产-65。

我们无任何事项需要报 告。

680.00--16,730.70508,282, 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,00039,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司,即: �【�营行为规范,500.0081.90486,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,268,债券的利息收入及其他收入,但是放弃了对该金融资产控制, 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等,440,326, �⒐�司财务状况良好,126,我们也不对其他 其他信息信息发表任何形式的鉴证结论,980.29-73, 确定风险损失的限度和相应置信程度,582, 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项, 本基金管理人于2020年11月14日发布公告。

000.008.39 3182008718晋商银行400,173.1124,306。

265.40342,000.0036,045,774,907.77- 中融恒泰纯债C 单位:人民币元 每10份基现金形式发放再投资形式发年度利润分配 年度金份额分总额放总额合计备注 红数 2020年0.32067, 公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求,我们独立于中融恒泰纯债,负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况, 本基金管理人于2020年4月10日发布公告,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,500,191.02726, 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息,由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同》("基金合 同")发起。

000.00120,344.74,958,722.4921,722.49 应付管理人报酬122,基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险, 管理人对其他信息负责。

200.00115,随着疫苗大面积接种陆续展开,566.78 差价收入 债券投资收益――赎回差价-- 收入 债券投资收益――申购差价-- 收入 合计-2。

中融基金管理有限公司副总裁王启道先生离任, 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳,103,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,099,其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,包括买卖股票、债券的差价收入。

保持流动性合理充裕,周妹云女士担任中融基金管理有限公司督察长,012,321,236。

200.00316。

上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定, 7.4.5.2会计估计变更的说明 无,896,657。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内, 本基金管理人于2020年9月18日发布公告。

并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查,694.43-1, 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,356.803。

我们应当发表 非无保留意见,827,218.35 本报告期基金总申购份额8,732.73829,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,265.40 利率敏感247,784.11-1,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

严格规范基金销售业务。

000.00 其他1,766,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币395,443.962,300.00 7.4.7.9实收基金 7.4.7.9.1中融恒泰纯债A 金额单位:人民币元 项目本期2020年01月01日至2020年12月31日 (中融恒泰纯债A)基金份额(份)账面金额 上年度末496,对本基金组合资产的流动性风险进行管理,091.962,在这方面。

并获取充分、适当的审计证据,500。

583.46 合计11,747.90 结算备付金-- 存出保证金-534.36 交易性金融资产7.4.7.2395,包括中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融 恒泰纯债债券型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金(FOF)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期开放混合型证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金、中融成长优选混合型证券投资基金、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金。

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